Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Aufgabe, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Das Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.

Philip M. Blumenthal beschäftigt sich seit fast 10 Jahren mit verschiedenen Themen der Logistik. Nach dem Studium an den Universitäten Köln, Mannheim, Hongkong und Singapur setzte er sich mit dem Cross-Funktionalen Vertrieb von Logistik-Produkten auseinander. Im Anschluss beriet er als Assistent den Vorstandsvorsitzenden eines Logistikunternehmens in strategischen Entscheidungen. Seit 2010 leitet der Autor Projekte zur Standardisierungen von Logistik-Prozessen.

Inhalt: Marktpreise im interkontinentalen Seeverkehr – Determinanten für Preisschwankungen – Risikomanagement mit Finanzmarktinstrumenten – Finanzmarktinstrumente im Seefrachten-Markt – Optionsscheinmodell für den interkontinentalen Containerseeverkehr – Grundlagen in der Black-Scholes-Welt – Bestimmung der Risikokennzahlen für Frachtraten – Einflussfaktoren auf den Optionspreis – Experteninterviews zu Optionsscheinen auf Frachtraten.